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Módulo 04

Números índice y series de tiempo

IPC, deflactación, variaciones y el análisis de una serie a lo largo del tiempo.

20 entradas · 7 troncales

  1. 1Qué es un número índiceTroncalLa herramienta para comparar magnitudes a lo largo del tiempo: qué significa la base, cómo se lee y por qué no se promedian ni se restan.
  2. 2Índices simples y compuestosIntermedioDe un solo producto a una canasta: por qué el promedio simple de índices casi nunca sirve y qué lo reemplaza.
  3. 3Índices de Laspeyres, Paasche y FisherIntermedioLas tres fórmulas clásicas de índices ponderados: qué cantidades usa cada una, por qué una sobreestima y la otra subestima, y cuál se usa en la práctica.
  4. 4Cambio de base y empalme de seriesIntermedioCómo se traslada un índice a otra base y cómo se unen dos series con metodologías distintas, con sus límites.
  5. 5El IPC y la canasta de consumoTroncalCómo se construye el índice de precios más usado del país, qué mide exactamente y por qué casi nunca coincide con la inflación que uno percibe.
  6. 6Deflactación: pesos corrientes y constantesTroncalCómo se comparan montos de distintos años en un país con inflación: la operación más necesaria y peor hecha de cualquier informe argentino.
  7. 7Variación porcentualTroncalLa cuenta más usada de todas y la que más se hace mal: qué va en el denominador, por qué no es simétrica y cómo se encadenan varias.
  8. 8Variación mensual, interanual y acumuladaTroncalTres números distintos sobre el mismo dato: qué compara cada uno, cuál usar y por qué las mensuales no se suman.
  9. 9Puntos porcentuales y porcentaje: no son lo mismoTroncalLa confusión más frecuente al informar cambios de un indicador que ya es un porcentaje, con la regla que la evita.
  10. 10Tasa de crecimiento y tasa media anualIntermedioCómo se resume el crecimiento de varios períodos en un número: la tasa media geométrica, y por qué el promedio simple da mal.
  11. 11Qué es una serie de tiempoTroncalDatos ordenados en el tiempo: qué los distingue de cualquier otro conjunto y por qué casi ninguna técnica del curso se les aplica directamente.
  12. 12Tendencia, ciclo, estacionalidad e irregularIntermedioLas cuatro partes en que se descompone una serie de tiempo, cómo se combinan y qué se hace con cada una.
  13. 13Medias móvilesIntermedioEl suavizado más simple y más usado: cómo se elige la ventana, por qué se centra y qué pasa en los extremos de la serie.
  14. 14DesestacionalizaciónAvanzadoCómo se quita el patrón anual de una serie para poder comparar meses consecutivos, y por qué los datos desestacionalizados se revisan.
  15. 15Ajuste de tendencia y extrapolaciónIntermedioCómo se ajusta una tendencia a una serie y hasta dónde se la puede proyectar, que es mucho menos de lo que parece.
  16. 16Suavizamiento exponencialIntermedioPronosticar con un promedio que pesa más lo reciente: el método simple, la elección de alfa, Holt para la tendencia y Holt-Winters para la estacionalidad.
  17. 17Estacionariedad y diferenciaciónAvanzadoQué significa que una serie sea estacionaria, cómo se la consigue diferenciando y transformando, y cómo se verifica con las pruebas de raíz unitaria.
  18. 18Modelos ARIMAAvanzadoProcesos autorregresivos y de media móvil, cómo se identifican con la ACF y la PACF, y el ciclo de Box-Jenkins de punta a punta con una serie real.
  19. 19Autocorrelación y correlogramaIntermedioLa correlación de una serie consigo misma desplazada: cómo se lee un correlograma, qué forma tiene según lo que hay en la serie y por qué arruina los intervalos de confianza.
  20. 20Índices de precio, cantidad y valorAvanzadoCómo se separa el aumento del gasto entre lo que subieron los precios y lo que creció el volumen: la descomposición básica de cualquier análisis económico.

Ejercicios de este módulo

Con enunciado, respuesta y solución paso a paso.